Groupes thématiques : Newsletter de la Chaire Risque macroéconomique
Publié le
Sous la direction scientifique de Gilles Saint-Paul(PSE, ENS-PSL) et la direction exécutive d’Axelle Ferriere (PSE, CNRS), la chaire vise à renforcer la recherche de haut niveau et la diffusion des connaissances afin de permettre une meilleure compréhension des enjeux macroéconomiques contemporains.
A cet effet, newsletter entièrement en anglais est publiée trois fois par an, synthétisant les travaux réalisés ou diffusés dans le cadre de la chaire.
Sommaire
- Optimal Monetary Policy when r*<0, par Roberto Billi (Sveriges Riksbank), Jordi Galí (CREI, UPF, BSE) et Anton Nakov (European Central Bank)
- Gazing at r* : A Hysteresis Perspective, par Paul Beaudry (Bank of Canada), Katsiaryna Kartashova (Bank of Canada) et Cesaire Meh (Bank of Canada)
- The Inflationary Effects of Sectoral Reallocation, par Francesco Ferrante (Federal Reserve Board), Sebastian Graves (Federal Reserve Board) et Matteo Iacoviello (Federal Reserve Board)
- Essential Business Cycles, par Michele Andreolli (LBS), Natalie Rickard (LBS) et Paolo Surico (LBS)
- Subjective Housing Price Expectations, Falling Natural Rates and the Optimal Inflation Target, An interview with Klaus Adam (University of Mannheim)
- Efficient Allocations under Ambiguous Model Uncertainty, par Chiaki Hara (Kyoto University), Sujoy Mukerji (Queen Mary University of London), Frank Riedel (University of Bielefeld) et Jean-Marc Tallon (Paris School of Economics)
Télécharger
-
Macroeconomic Risk Chair Newsletter
La Chaire Risque macroéconomique vise à promouvoir le développement et la diffusion de la recherche sur un ensemble de thèmes reliés à la problématique du risque macroéconomique, notamment : la prise en compte de la possibilité d’événements rares (fat tail events) dans la modélisation macroéconomique et financière, les effets macroéconomiques de l’incertitude, les effets de contagion financière et macroéconomique des crises et les risques de long-terme.