Objectif : Ce cours présente les outils de prise de décision dans dans le risque lorsqu’il existe sur les évènements une loi de probabilité explicitée, puis, plus généralement, dans des contextes où le décideur possède moins d’informations sur le risque considéré. Après l’analyse standard des choix individuels dans l’incertaine, le cours apporte une analyse sur le partage du risque entre plusieurs individus. Le cours s’achève en abordant le thème de l’incertitude. Après une analyse des comportements dans l’incertitude, le cours présente la question de la valeur de l’information pour un décideur  et dans une situation multi-agent.

Pré-requis : Cours de microéconomie élémentaire.

Plan du cours :

Chapitre 1 : Représentation de situations risquées. Décisions subjectives d’agents exposés au risque : Modèle classique d’espérance d’utilité, Aversion pour le risque, mesures d’Arrow-Pratt, Dominance stochastique du 1^er et du 2^nd ordre. Exemples d’applications.

Chapitre 2 : Demande de couverture avec une assureur neutre au risque. Modèle de partage de risque ; risque diversifiable, risque non diversifiable. Modification des décisions dans l’incertain avec des perspectives de partage de risque : background risk, analyse et désagrégation des risques. Institutions de partage de risque.  

Chapitre 3 : Incertitude, acquisition d’information et révision bayesienne. Valeur de l’information pour un décideur et dans une situation multi-agent.  Modèle d’Anscombe et Aumann.

Chapitre 1 2018

CHAPITRE1 2017

Chapitre 2

Chapitre 3

exercice de rentrée corrigé

 incertain_et_incertitude_en_sante.pdf

Manuels de références :

Kast, R. (1993), Théorie de la décision, Repères, La Découverte

Laffont, J. –J. (1990), Economie de l’incertain et de l’information, Dunod.

Gollier, C., The economics of risk and time, MIT Press, 2001.

page modifiée en Janvier 2017