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Catherine Doz

Catherine Doz

PSE Professor

Professor Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Campus Jourdan – 48 Boulevard Jourdan 75014 Paris

4th floor, office 10

Phone +33(0)1 80 52 17 76

Research groups: Macroeconomics
  • Macroeconometrics
  • Cycle

Working papers and Publications

  • "Identifying and interpreting the factors in factor models via sparsity: Different approaches", PSE WP, 2021, with Thomas Despois https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02235543v3 forthcoming Journal of Applied Econometrics
  • "Business Cycle Dynamics after the Great Recession", PSE WP, 2020, with Laurent Ferrara and Pierre-Alain Pionnier. 
  • "Dynamic Factor Models", in Macroeconomic Forecasting in the Era of Big Data, Theory and Practise, , Peter Fuleky ed., Springer, 2020, with Peter Fuleky. 
  • "Forecasting French GDP with Dynamic Factor Models : a pseudo-real time experiment using Factor-augmented Error Correction Models", PSE WP, 2018, with Stéphanie Combes.
  • "Dating Business Cycle Turning Points for the French Economy : an MS-DFM approach", in Advances in Econometrics, vol 35, Dynamic Factor Models, 2016, with Anna Petronevich.
  • "Short term forecasting of French GDP growth using dynamic factor models", OECD Journal : Journal of Business Cycle Measurement and Analysis, 2013(2), with Marie Bessec.
  • "Prévision de court terme de la croissance du PIB français à l’aide de modèles à facteurs dynamiques", Economie et Prévision, 2012, with Marie Bessec
  • "A Quasi-Maximum Likelihood Approach for Large Approximate Dynamic Factor Models", Review of Economics and Statistics, 2012, vol 94(4), pp.1014-1024, with Domenico Giannone and Lucrezia Reichlin.
  • "A Two-Step Estimator for Large Approximate Dynamic Factor Models Based on Kalman Filtering", Journal of Econometrics, 2011, vol. 164, pp. 188-205, 2011, with Domenico Giannone and Lucrezia Reichlin.
  • "Factor Stochastic Volatility in Mean Models : a GMM approach", Econometric Reviews, 2006, vol. 25(2/3), pp. 275-309, with Eric Renault.
  • "Deux indicateurs synthétiques de l'activité industrielle dans la zone euro", Note de Conjoncture de l'INSEE (Dossier), Juin 2000, with Fabrice Lenglart and Pascal Rivière.
  • "Modèles à facteurs dynamiques : test du nombre de facteurs, estimation, et application à l’enquête de conjoncture dans l’industrie", Annales d’Economie et Statistique, 1999, with Fabrice Lenglart.
  • "Une grille de lecture pour l'enquête mensuelle dans l'industrie", Note de Conjoncture de l'INSEE (Dossier), Décembre 1995, with Fabrice Lenglart.
  • "Décompositions tendance-cycle : estimation par des méthodes statistiques univariées", Economie et Prévision, 1995, with Guillaume Rabault and Nicolas Sobczak.
  • "Décompositions tendance-cycle : les méthodes statistiques univariées" in  Un premier bilan du dernier cycle, Commission des Comptes et des Budgets Economiques de la Nation, 1994, with Nicolas Sobczak.
  • Note sur les tests de rationalité des prévisions, Economie et Prévision, 1993.
  • Modèles VAR et prévisions à court terme, Economie et Prévision, 1992, with Pierre Malgrange.
  • Vingt ans de prévisions macroéconomiques : une évaluation sur données françaises, Economie et Prévision, 1991, with Didier Borowski, Carine Bouthevillain, Pierre Malgrange, Pierre Morin.