Forecasting Strategies for Carbon Allowances Prices: From Classic Arbitrage Pricing Theory to Switching Regimes

Article dans une revue:

Auteur(s)

Dominique Guegan, Marius-Cristian Frunza, Antonin Lassoudière

Revue
  • International Review of Applied Financial Issues and Economics
Date de publication
  • 2010
Mots-clés
  • CO2
  • Pricing
  • Markov
  • Switching
Pages
  • 576-596
URL de la notice HAL
Version
  • 1
Volume
  • 2