Méthodes de simulation des modèles stochastiques d’équilibre général

Article dans une revue: Ce chapitre introduit les méthodes de simulation utilisées aujourd'hui pour résoudre les modèles d'équilibre général. Après la présentation d'un modèle canonique d'optimisation dynamique qui est au coeur de cette problématique, nous passons en revue lesméthodes d'itération sur la fonction valeur, de projection, de paramétrisation des anticipations (PEA) et la méthode des perturbations. La linéarisation, très populaire dans cette litérature, est présentée comme un cas particulier de la méthode des perturbations.

Auteur(s)

Michel Juillard, Tarik Ocaktan

Revue
  • Economie et Prévision
Date de publication
  • 2008
Mots-clés
  • DSGE itération sur la fonction de valeur
  • Projection
  • Paramétrisation des anticipations
  • Perturbations
Pages
  • 115-126
Version
  • 1