Article dans une revue: Suivant les accords de Bâle II, la quantification des risques opérationnels se base sur une matrice permettant de classer ces risques. Dans ce papier, nous analysons cette classification et proposons plusieurs stratégies pour mettre en oeuvre la volonté du régulateur. Les objectifs sont multiples. D'un côté, il est nécessaire de calculer un montant de capital pour chaque type de risques identifié (approche univariée), d'un autre côté les institutions financières sont tenues de calculer un capital réglementaire global, c'est-à-dire prenant en compte les dépendences (approche multivariée). Ce papier propose plusieurs solutions et attire l'attention du régulateur et des managers sur deux points cruciaux : la granularité et les mesures de risques.