Prévision de court terme de la croissance du PIB français à l’aide de modèles à facteurs dynamiques
Article dans une revue: Les modèles à facteurs sont de plus en plus utilisés pour la prévision de court terme du PIB par les banques centrales et les grands organismes internationaux. Ils semblent en revanche un peu moins utilisés en France. Cet article propose une application de ces techniques à la prévision du taux de croissance trimestriel du PIB français à très court terme. Nous utilisons une base constituée d’une centaine de variables parmi lesquelles des variables d’enquêtes, des indicateurs réels, des variables monétaires et financières et des indicateurs sur l’environnement international. Une évaluation hors échantillon montre que la qualité des prévisions issues des modèles à facteurs est satisfaisante, même si les prévisions restent fragiles lorsque l’horizon de prévision est éloigné.
Auteur(s)
Marie Bessec, Catherine Doz
Revue
- Economie & prévision
Date de publication
- 2012
Mots-clés JEL
Mots-clés
- Modèles à facteurs
- Prévision du PIB
Pages
- 1-30
URL de la notice HAL
Version
- 1
Volume
- 1