Pré-publication, Document de travail: L'objectif de ce papier est d'étudier, à l'aide de simulations de Monte Carlo, la performance des tests de cointégration basés sur les résidus en présence de rupture déterministes multiples. Nous considérons les tests du multiplicateur de Lagrange de type KPSS proposés par Carrion-i-Silvestre et Sansò (2006) et par Bartley, Lee et Strazicich (2001), ainsi que les tests du multiplicateur de Lagrange de type Schmidt-Phillips proposés par Westerlund et Edgerton (2007). Cet exercice nous permet de couvrir un vaste nombre d'estimateurs d'équations simples de cointégration. Nos simulations de Monte Carlo révèlent l'existence d'un trade-off entre la taille et la puissance des tests. Les tests de type KPSS montrent des distorsions élevées de la taille en présence de multiples ruptures, alors que les tests de type Schmidt-Phillips apparaissent moins affectés par ce type de distorsions. Toutefois, quand les régresseurs sont endogènes, le premier groupe de tests montre une puissance élevée contre l'hypothèse alternative, alors que le deuxième groupe montre une puissance assez réduite.