Article dans une revue: Il est important de tester l'existence d'un paramètre de fractionalité pour des données présentant de la persistance et des pseudo périodicités. Cette approche est particulièrement intéressante pour des données économiques et financières. Dans ce papier, on s'intéresse au test de Robinson (1994). On l'applique à de nombreux modèles permettant de prendre en compte la longue mémoire saisonnière. A l'aide de simulations de Monte Carlo, on met en évidence les limites d'applications de ce test dont les propriétés de convergence ont été démontrées dans l'asymptotique et qui ne converge pas dès que l'échantillon utilisé est inférieur à 500 points.